O que é o Drawdown

April 5, 2021
Lições

O que é o Drawdown (rebaixamento)?

Um rebaixamento é um declínio de pico a vale durante um período específico para um investimento, conta de negociação ou fundo.

Um rebaixamento é geralmente cotado como a porcentagem entre o pico e a depressão subsequente. Se uma conta de negociação tiver $ 10.000 e os fundos caírem para $ 9.000 antes de voltarem acima de $ 10.000, então a conta de negociação testemunhou um drawdown/rebaixamento de 10%.

Monotorizar o Drawdown é importante para medir o risco histórico de diferentes investimentos, comparar o desempenho do fundo ou monitorar o desempenho de negociação pessoal.

PRINCIPAIS NOÇÕES

  • Um Drawdown refere-se a quanto um investimento ou conta de negociação diminuiu desde o pico antes de se recuperar de volta ao pico (de volta ao saldo).
  • Os rebaixamentos são normalmente cotados como uma porcentagem, mas os termos em dólares também podem ser usados.
  • Os rebaixamentos são uma medida da volatilidade.
  • O tempo que leva para recuperar um drawdown também deve ser considerado ao avaliar o depempenho da conta de negociação.
  • Um drawdown e uma perda não são necessariamente a mesma coisa. A maioria dos traders vê o rebaixamento como uma métrica de pico a vale, enquanto as perdas normalmente se referem ao preço de compra em relação ao preço atual ou de saída.

O rebaixamento explicado

Um rebaixamento permanece em vigor enquanto o preço permanecer abaixo do pico. Por exemplo, numa conta de $ 10.000, não sabemos a percentagem de drawdown até que a conta volte a ficar acima de $ 10.000. Assim que a conta voltar a ficar acima de $ 10.000, o rebaixamento é registrado.

Este método de registro de rebaixamentos é útil porque uma depressão não pode ser medida até que um novo pico ocorra. Contanto que o preço ou valor permaneça abaixo do pico antigo, um vale mais baixo poderia ocorrer, o que aumentaria o montante de rebaixamento.

Os drawdown´s ajudam a determinar o risco financeiro de um investimento. Os índices de libras esterlinas usam rebaixamentos para comparar a possível recompensa de um título com o seu risco.

Um drawdown é a metade negativa do desvio padrão em relação ao preço de um ativo.

Um rebaixamento da máxima para a mínima do preço de um ativo é considerado o seu valor de rebaixamento. Se um atiov cair de $ 100 para $ 50 e depois subir de volta para $ 100,01 ou mais, a redução foi de $ 50 ou 50% do pico, ou seja, 50% de Drawdown.

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