Fator de Lucro - O que é e como é calculado

April 5, 2021
Lições

Fator de Lucro

Ao avaliar estratégias de negociação, somos ajudados por muitos tipos diferentes de medidas de desempenho de uma estratégia. Um dos mais comuns é o fator de lucro.

O fator de lucro é simplesmente a relação entre o lucro bruto e as perdas brutas. Isso significa que uma estratégia que perdeu $ 200, mas ganhou $ 400, terá um fator de lucro de dois. Na negociação, é essencial garantir que você tenha um fator de lucro que não seja muito baixo, a fim de deixar espaço para a degradação da estratégia, o que é inevitável.

Neste guia, daremos uma olhada mais de perto no uso do fator de lucro como uma forma de inspecionar o desempenho de uma estratégia de negociação.
Também aprenderá o que é um bom fator de lucro e como ele pode variar por tipo de estratégia.

O que é o Fator de Lucro

Como acabamos de explicar, o fator de lucro é a razão entre o lucro bruto e as perdas brutas. Para quem não sabe, as perdas brutas e os lucros brutos referem-se ao valor total que uma estratégia perdeu e ganhou, respectivamente.

Por exemplo, para uma estratégia ter um fator de lucro de 3, ela deve ganhar três vezes mais dinheiro do que perdeu durante o período. Isso significa que uma estratégia que perde $ 100 teria que render $ 300 dólares, enquanto uma estratégia que perde $ 50 dólares teria que produzir $ 150 de lucro bruto.

Na verdade, o fator de lucro é uma das melhores maneiras de avaliar o desempenho de uma estratégia e é uma parte importante de nosso próprio processo de criação de estratégia. Muitas vezes, pode dar uma boa indicação sobre a robustez da estratégia.

Por exemplo, de vez em quando você pode deparar-se com estratégias de negociação que têm um fator de lucro de apenas 1,1. Geralmente, essas não são estratégias de negociação que rendem de negociar em primeiro lugar, uma vez que a menor mudança no comportamento do mercado ameaçaria tornar a estratégia não lucrativa.
A margem é muito pequena, o que nunca é ideal no que toca a investimentos.

O que é um Fator de Lucro aceitável?

Na verdade, não há uma resposta definitiva para isso, mas se nos perguntar, diríamos que não estamos preparados para negociar estratégias com um fator de lucro menor do que algo em torno de 1,2. Depois de passar de 1,2 as margens começam a ficar mais altas e a estratégia tem uma chance maior de funcionar no futuro.

No entanto, preferimos chegar a algo em torno de 1,4-2 para nos sentirmos totalmente confortáveis.

Novamente, esses limites são nossas opiniões pessoais e podem variar dependendo de a quem perguntar!

O que é um Fator de Lucro Alto?

Portanto, sabendo que gostamos de ver um fator de lucro de pelo menos 1,25, mas pode se perguntar o que consideramos ser um fator de lucro alto.

Bem, isso varia de acordo com o estilo de negociação. Por exemplo, ter um fator de lucro de 3 ou até mais não é extremamente alto quando estamos a falar sobre estratégias de reversão à média, mas certamente é muito para outros tipos de estratégias de negociação.

No entanto, se tivéssemos de fornecer uma regra geral que se aplica a todos os tipos de estratégia, seria que um fator de lucro de 3 ou um pouco mais, é alto, embora ainda seja realista. O fator de Lucro 3 é aquilo que buscamos quando elaboramos as nossas estratégias de Copy Trade Forex da Sinais Forex.

Ainda assim, tudo de 2 para cima é ótimo e deve ser considerado alto!

Agora que já sabe o que é o fator de Lucro, dê uma vista de olhos ao nosso relatório de resultados anteriores, onde pode encontrar em detalhe os resultados do nosso sistema de Sinais Forex Automatizados da estratégia High Frequency Trading (HFT).
Fique atento aos relatórios de resultados, lançados semanalmente e/ou mensalmente.

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